주식 공부 (32) 썸네일형 리스트형 [추세지표] TRIX [개요] - 불필요한 주가 변화를 제거하고 후행성의 문제를 극복하기 위해 고안된 지표로서, 지수이동평균을 3번행한 값의 증가율을 나타낸 값이다. - TRIX지표는 매우 매끄러운 곡선을 그리는 장점을 가지고 있으며, 0선을 축으로 등락을 반복한다. [해석] - 0 기준선 교차 상향 이탈시 매수, 하향 이탈시 매도 - 시그널 교차활용 SIGNAL을 상향돌파시 매수, 하향돌파시 매도 - 과매수/과매도 과거 추세의 극단치 값을 찾아 구간 설정 => 일률적으로 설정하기 어려움 - Divergence TRIX와 주가 사이에 Divergence 발생시 매수 - 기울기 활용 Trix가 상승 반전시 매수, 하락반전시 매도 - TRIX의 방향 상승 반전될 때 매수 신호, 하락 반전될 때 매도 신호를 의미한다. - 키움증권.. [추세지표] TSF (Time Series Forecast) [개요] - 선형회귀(Linear Regression)란 과거의 값으로 미래의 가치를 예측하기 위해사용되는 통계학적 방법이다. - 이 방법으로 두 지점 사이의 추세선을 그리는 것이 LRL(Linear Regression Line)이며, - 이 값은 균형가격의 의미를 가지므로 LRL선 위의 가격은 과매수, 아래의 가격은 과매도 가격이다. - 선형회귀 분석선(Linear Regression Line)은 최소제곱법을 사용하여 두점 사이를 추세선으로 그리며, 이 추세선은 정확히 가격의 중앙점에 위치하므로,향후 주가의 균형 가격을 예측할 수 있다. - TSF는 LRL의 최종값에 Linear Regression Slope의 값을 더하여 계산된다. - 따라서 LRL의 최종값을 연결한 Linear Regression .. [추세지표] VHF [개요] - Vertical Horizontal Filter는 시장이 추세적 시장인지 비추세적 시장인지를 결정합니다. - MACD나 이동평균과 같은 추세지향 지표들은 추세적 시장에서는 시장을 정확히 표현하지만, 비추세적 시장에서는 서로 상반된 결과를 내놓곤 합니다. - 또한 RSI나 Stochastic같은 오실레이터들은 비추세적 시장에서는 매매시점을 잘 표현하지만 추세적 시장에서는 너무 성급한 지표값을 내놓곤 합니다. - VHF는 시장의 추세정도를 표현하므로 사용할 지표를 결정하는데 도움을 줍니다. [해석] - VHF값 자체로 시장의 추세정도를 결정합니다. VHF값이 높을 때는 추세지향 지표를 사용하는 것이 더 유용합니다. - VHF의 방향은 장이 추세를 띄고 나아갈지, 비추세적으로 진행될지를 알려 줍니.. [변동성지표] Average True Range [특징] ATR은 시간에 따른 가격 변화의 정도인 변동성(volatility)을 나타내는 지표입니다. [해석] - 높은 ATR 값은 투자자의 투매나 주식시장의 공황과 같은 현상 뒤에 시장의 바닥권에서 나타난다. - 낮은 ATR 값은 시장의 횡보국면에서 나타난다. - ATR은 단기적인 변동성을 측정하는 지표로도 사용하며, 시장의 추세가 움직임이 없는 횡보국면 속에서도 큰 폭의 등락을 거듭하는 경우가 있다. - 키움증권 제공 - [변동성지표] BWI [개요] 이 지표는 가격변동성의 시간적 변화(Volatility Change)를 나타내는 지표이다. 가격변동성을 판단할 때 주가가 높으면 그 만큼 변동성이 큰 것이 일반적이며 반대로 주가가 낮으면 가격변동성이 낮은 것이 일반적이다. 따라서 볼린저밴드의 가격대폭(상단밴드 - 하단밴드)을 추세를 의미하는 가격대 중심선 으로 나누어 주가수준에 따라 수정한 변동성을 측정한다. [해석] BWI의 값이 상대적으로 낮다는 것은 볼린저밴드의 가격대 폭이 상당폭 축소된 것이며 따라서 앞으로 추세변화의 가능성이 크다고 해석한다 예를 들어 미국 주식시장의 S&P500의 경우에는 BWI가 2 이하로 하락하면 보통 앞으로 추세변화가 있을 것으로 해석한다. 한국 종합지수의 경우에는 대체로 0.04 이하로 하락하면 추세의 변화를 .. RVI(Relative Volatility Index) [개요] - RVI는 변동성의 방향을 측정하기위해 사용되며, 지표 자체로 매매신호를 나타내기 보다는 다른 지표에서 발생한 매매신호를 확인하기 위해 주로 사용된다 - 계산과정은 절대적인 가격의 변화가 아닌 가격변동의 표준편차를 측정하는 것을 제외하면 RSI지표와 동일하다. [해석] - 지표의 원작자인 Donald Dorsey가 제시한 지표의 활용방법은 다음과 같다 - 참고로 Dorsey는 10일 이동평균과 20일 이동평균의 교차에 의한 매매신호에 RVI의 지표값을 적용하여 새로운 매매룰을 아래와 같이 제시하였다. - 이동평균에 의한 매매신호 뿐 아니라 다른 모멘텀성지표 혹은 추세지표와 같이 사용하여도 효과적일 것이다. 1. RVI가 50 이상일 경우에만 매수신호에 따라 매매를 해라. 2. RVI가 50 이.. [변동성지표] Sigma [개요] 특정 기간 주가의 표준편차와 당일 주가의 차를 비교한 지표로서, 현재시점의 주가의 침체도 또는 과열도를 판단하는 보조지표입니다. [해석] 가격이 일정기간 변화를 보이지 않다가 급격히 큰 상승이나 하락을 보일 때의 Sigma지표의 매매활용도가 높습니다. - 키움증권 제공 - 주식(기업)을 가치로 구분 - 블루칩/옐로칩/턴어라운드주/부실주 주식을 가치로 구분하면, 4가지로 구분할 수 있다. 더보기 1. 블루칩 2. 옐로칩 3. 턴어라운드주 4. 부실주 1. 블루칩 재무구조와 수익성이 좋고 시장 지배력이 높은 우량주 2. 옐로칩 블루칩보다는 다소 값이 낮은 중가 우량주 대기업의 증가권 주식, 경기변동에 민감한 업종 대표주 중소기업의 지주회사 주식 블루칩보다 가격이 낮기때문에 부담이 적고 유통물량이 많음 3. 턴어라운드주 턴어라운드, 반등주라고도 함 구조조정에 성공하거나 경기 사이클에 따라 영업 실적이 급개선되어 급반등하는 주식 탄력있게 급반등하는게 포인트 외국인과 기관투자자들은 턴어라운드주 발굴에 심혈을 기울이고 있음 실적 부진으로 적자를 내던 기업들이 구조조정에 성공하고 업황 호전에 힘입어 대박 흑자로 돌아서는 것이 이런 경우가 해당 4... [변동성지표] True Range [개요] - Welles Wilder가 개발한 개념을 이용한 지표로서, 일간대 일간의 가격에서 True Range의 정도를 보여준다. - 고가와 전일의 저가와의 차를 및 전일의 종가와 당일의 저가와의 차 그리고 고가와 저가의 차를 이용하여 값을 구한다. - 키움증권 제공 - [추세지표] ADX (Average Directional movement index) ADX (Average Directional movement index) [개요] - 이 지표는 J.Welles Wilder에 의해 개발된 추세지표로 DMI라고도 한다. ADX는 금일의 주가 움직임의 범위가 전일의 범위를 위로 벗어났는지, 아니면 아래로 벗어났는지를 관찰함으로써 시장 참여자들이 매수측에 가담하고 있는지, 매도측에 참여하고 있는지를 추적하는 지표이다. - 만약 금일의 고가가 전일의 고가 위에 있다면 이것은 대중들이 좀더 많이 매수측에 가담하고 있음을 나타낸다. 반대로 금일의 저가가 전일의 저가 아래에 있다면 이것은 대중들이 매도측에 더 많이 가담하고 있음을 나타낸다. - 이렇듯 ADX는 추세신뢰도를 평가하기 위해서 사용하는데 분석가로 하여 현재 추세를 확인해주고 또 언제 추세에 따른 매매가.. 이전 1 2 3 4 다음